10.2. Независимые от модели метрики

Если отсутствует определенный для модели способ оценки значимости, то значимость каждого предиктора оценивается индивидуально, используя подход «фильтра».

Для классификации анализ кривой ROC проводится для каждого предиктора. Для задач двух классов уменьшается набор предикторов для предсказания класса. Вычисляются чувствительность и специфика при каждом уменьшении количества предикторов, и вычисляется кривая ROC с вычислением площади под кривой AUC. Эта область используется в качестве меры значимости предиктора.