ВикиЧтение

ВикиЧтение

Предсказываем тренды. С Rattle и R в мир моделей классификации
Александр Фоменко

8.2. Бутстрэп агрегированные деревья

Бутстрэп агрегирование для классификации является простой модификацией бутстрэп агрегирования для регрессии.

Подобно настройке регрессии, могут быть вычислены меры значимости переменных путем суммирования значений значимости переменных для отдельных деревьев в ансамбле.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Содержание История

Организация материала
Текущее состояние
Часть 1. Введение в предсказательное моделирование
1.1. Анализ, прогноз, предсказание
1.2. Процесс предсказательного моделирования
1.3. Терминология
1.4. Используемые наборы данных
2. Предварительная обработка данных
2.1. Преобразование отдельных предикторов
2.2. Преобразование групп предикторов
2.3. Обработка пропущенных значений
2.4. Удаление предикторов
2.5. Добавление предикторов
2.6. Группировка предикторов
2.6. Функции R
3. Переобучение и настройка модели
3.1. Проблема переобучения
3.2. Настройка модели
3.3. Разделение данных
3.4. Методы ресемплирования
3.5. Функции R
4.1. Результативность регрессионных моделей
4.2. Линейные регрессионные модели
4.3. Нелинейные регрессионные модели
4.4. Регрессионные деревья
4.5. Бутстрэп агрегированные деревья (bagging)
4.6. Случайный лес (random forest)
4.7. Усиление (boosting)
4.8. Функции R
5. Результативность классификационных моделей
5.1. Предсказания класса
5.2. Основы предсказаний классов
6. Линейные классификационные модели
6.1. Логистическая регрессия
6.2. Линейный дискриминантный анализ (LDA)
6.3. Регрессия частично наименьших квадратов (PLS)
6.4. Функции R
7. Нелинейные классификационные модели
7.1. Нейронные сети
7.2. Машины опорных векторов (SVM)
7.3. K-ближайшие соседи (KNN)
7.4. Функции R
8. Классификационные деревья
8.1. Основные классификационные деревья
8.2. Бутстрэп агрегированные деревья
8.3. Случайные леса
8.4. Усиление
8.5. Функции R
9.1. Влияние несбалансированности классов
9.2. Настройка модели
9.3. Случай неравных весов
9.4. Методы сэмплирования
9.5. Обучение, чувствительное к стоимости
9.6. Функции R
10. Значимость предикторов для целевой переменной
10.1. Метрики значимости, полученной из моделей
10.2. Независимые от модели метрики
10.3. Другие подходы
10.4. Функции R
11. Выбор предикторов
11.1. Следствия использования неинформативных предикторов
11.2. Подходы для сокращения количества предикторов
11.3. Методы обертки
11.4. Методы фильтра
11.5. Выбор смещения
11.6. Инструменты R для выбора предикторов 11.6.1. Пакет Boruta
11.7. Функции R
Часть 2. Краткое описание Rattle
12.1. Интерфейс Rattle
12.2. Введение в моделирование с Rattle
12.3. Построение модели